题干描述：要增加新功能，需要走范围的变更流程。而范围管理计划描述如何定义、制定、监督、确认和控制范围的计划（书PMBOK第六版P137），通过审查范围管理计划，可以确定如何控制和管理范围的变更。

在这种情况下，项目经理收到增加新功能的要求，这涉及到项目范围的变更。因此，项目经理应该首先审查范围管理计划。

正确答案是：C: 审查范围管理计划

专业分析：

1. **范围管理计划**：这个计划定义了如何定义、验证和控制项目的范围。收到新功能的请求意味着项目的范围可能会发生变化。项目经理需要审查范围管理计划，以确定如何处理这种变更请求，并确保所有变更都按照既定的流程进行管理。

2. **变更管理过程**：范围管理计划通常包括变更控制过程，项目经理需要遵循这个过程来评估变更的影响，并决定是否采纳该变更。

3. **相关方沟通**：虽然选项B提到审查相关方参与计划，但在处理变更请求时，首先需要明确变更对范围的影响，然后再考虑如何与相关方沟通。

4. **风险分析**：选项A和D涉及风险分析，但在处理变更请求的初始阶段，首先需要确定变更对项目范围的影响，之后才可能需要进行风险分析来评估变更的潜在风险。

综上所述，项目经理应首先审查范围管理计划，以便正确处理和评估变更请求。