本题考查python中的一些常用函数。list()函数可以把某些数据类型转变成列表， range()函数可以生产一个可迭代对象，AB都是正确的。自定义函数可以没有返回值， C错误。定义函数的关键字是def, 定义类的关键字是class, D错误。故选CD。

正确答案是 C 和 D。

分析：

A: `list()`函数可以将某些数据类型（如字符串、元组等）转换成列表，这个说法是正确的。

B: `range()`函数用于生成一个可迭代对象，这个说法也是正确的。`range()`生成的是一个范围对象，可以用于循环。

C: 自定义函数不一定必须有返回值。在 Python 中，函数可以有返回值，也可以没有返回值。当函数没有显式的返回值时，默认返回 `None`。

D: 定义函数的关键字是 `def`，而不是 `class`。`class`是用于定义类的关键字。因此，这个说法是错误的。

综上所述，C 和 D 是错误的说法。