自回归中误差项不累加，累加的是往期的影响

正确答案是：D: 自回归模型关注的是自回归模型中的误差项的累加。

专业分析：

A: 自回归模型是用自身的数据进行预测。
这是正确的。自回归模型（AR模型）使用过去的自身数据来预测未来的值。

B: 时间序列数据必须具有平稳性。
这是正确的。自回归模型通常要求数据是平稳的，即数据的统计特性（如均值和方差）随时间不变。如果数据不平稳，通常需要进行差分或其他变换使其平稳。

C: 自回归只适用于预测与自身前期相关的现象。
这是正确的。自回归模型适用于那些前期数据对未来有显著影响的时间序列。

D: 自回归模型关注的是自回归模型中的误差项的累加。
这是错误的。自回归模型主要关注的是过去的自身数据对当前值的影响，而不是误差项的累加。误差项在自回归模型中通常被认为是白噪声，即随机误差，不具有累加效应。

因此，D选项是错误的。