本题考查主成分分析相关知识。主成分分析中第一主成分和第二主成分完全不相关，因此它们之间的协方差为0，因此本题选A。

在主成分分析（PCA）中，第一主成分和第二主成分之间的协方差为0。原因是主成分分析的目标是通过线性变换将原始数据转换到一个新的坐标系中，使得新的坐标系中的各个维度（即主成分）之间相互正交，且各主成分之间不相关。因此，第一主成分和第二主成分之间的协方差为0。

正确答案是：A: 协方差为0。