本题考察对自回归模型的理解。移动平均模型（MA）关注的是误差项的累加，而不是自回归模型，因此选项D表述错误，其余选项表述均正确，因此本题选D。

正确答案是D: 自回归模型关注的是自回归模型中的误差项的累加。

**专业分析：**

自回归模型（AR模型）是一种用于时间序列分析和预测的统计模型。它的基本思想是利用过去的观测值来预测未来的值。以下是对各个选项的分析：

A: 自回归模型是用自身的数据进行预测
- 这是正确的。自回归模型利用过去的时间序列数据来预测未来的值。

B: 时间序列数据必须具有平稳性
- 这是正确的。自回归模型要求时间序列数据是平稳的，即数据的统计特性（如均值和方差）不随时间变化。

C: 自回归只适用于预测与自身前期相关的现象
- 这是正确的。自回归模型适用于那些当前值与过去值有相关性的时间序列数据。

D: 自回归模型关注的是自回归模型中的误差项的累加
- 这是错误的。自回归模型主要关注的是过去观测值对当前值的影响，而不是误差项的累加。误差项在模型中是随机的，并且其期望值为零。

因此，D选项是错误的。