本题考察偏自相关系数相关知识。出现以下情况,通常视为(偏)自相关系数d阶截尾:在最初的d阶明显大于2倍标准差范围;之后几乎95%的(偏)自相关系数都落在2倍标准差范围以内;且由非零自相关系数衰减为在零附近小值波动的过程非常突然。题意可知本题选A。
答案是:A: d阶截尾
专业分析:
偏自相关系数(Partial Autocorrelation Function, PACF)用于识别时间序列模型的阶数。对于一个时间序列,如果其偏自相关系数在最初的d阶明显大于2倍标准差范围以内,之后突然衰减并接近于零,这通常表明该时间序列可以用一个d阶的自回归模型(AR(d))来描述。
具体来说:
- 如果偏自相关系数在d阶显著非零,而在d阶之后迅速衰减为零,这意味着时间序列的自相关性在d阶之后不再显著。
- 这种现象被称为“d阶截尾”,即偏自相关系数在d阶之后截尾。
因此,正确答案是A: d阶截尾。