自回归中误差项不累加，累加的是往期的影响

正确答案是：D: 自回归模型关注的是自回归模型中的误差项的累加。

专业分析：

A: 自回归模型是用自身的数据进行预测
这是正确的。自回归模型（AR模型）是一种时间序列模型，它使用过去的观测值来预测未来的观测值。

B: 时间序列数据必须具有平稳性
这是正确的。自回归模型假设时间序列是平稳的，即其均值和方差不随时间变化。如果时间序列不平稳，通常需要进行差分或其他变换使其平稳。

C: 自回归只适用于预测与自身前期相关的现象
这是正确的。自回归模型假设当前的值是前期值的线性组合，因此适用于那些当前值与过去值相关的现象。

D: 自回归模型关注的是自回归模型中的误差项的累加
这是错误的。自回归模型主要关注的是时间序列自身的过去值对当前值的影响，而不是误差项的累加。误差项在自回归模型中通常被假设为白噪声，即均值为零且方差为常数的随机误差。误差项的累加通常是移动平均模型（MA模型）或自回归移动平均模型（ARMA模型）中的关注点。