特征工程的核心是“业务翻译”。题干明确指出“未发生过理赔的用户该字段为空”，这意味着这里的NaN不是随机丢失（MCAR），而是有明确业务含义的“0”。尽管XGBoost（C选项）可以处理缺失值（默认分到增益大的一侧），但在这种明确知道缺失代表“无/0”的情况下，显式地填充为0（B选项）能给模型提供更清晰的单调性信号，且消除了模型需要从数据中“猜”出NaN代表0的不确定性。A和D都是错误的，因为这会把“没出过险的人”强行变成“平均水平”或“预测值”，扭曲了事实。