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在将一个信贷风控模型从市场A迁移到市场B时,你发现两个市场用户分布存在差异(Covariate Shift)。为了评估分布差异对模型性能的影响并指导后续操作,你计划进行对抗性验证。以下关于对抗性验证的说法,哪些是正确的?
A. 对抗性验证的核心是训练一个分类器来区分样本是来自市场A(标签0)还是市场B(标签1)。如果该分类器的AUC很高(例如>0.9),则说明两个市场的特征分布差异很大。
B. 在得到高AUC的对抗性分类器后,可以将该分类器预测出的“样本属于市场B的概率”作为一个新特征,加入到原始风控模型中,以修正分布偏移。
C. 对抗性验证筛选出的最重要特征(即对区分两个市场贡献最大的特征),就是在迁移后模型性能下降最应被关注或需要重新校准的特征。
D. 如果对抗性分类器的AUC接近0.5,表明两个市场分布相似,可以认为直接迁移模型是相对安全的。
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A正确,这是对抗性验证的基本原理。B错误且危险,将“属于目标市场的概率”作为特征,相当于让风控模型去学习区分用户来自哪个市场,而不是判断其信用风险,这会引入与风险无关的偏差,可能导致歧视或性能下降。正确做法是利用对抗性验证的结果进行样本重加权、域自适应或特征选择。C正确,这些特征正是导致分布偏移的“元凶”,是需要针对性处理(如调整分箱、重新训练)的关键点。D正确,AUC=0.5意味着分类器无法区分,即分布无法区分。